Novas carteiras índices

São Paulo, 2 de janeiro de 2024 – A nova carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa, conta com 87 papéis de 84 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia podem fazer parte do indicador). A composição da carteira que vai vigorar de 2/1/2024 a 3/5/2024, ponderada com base no fechamento do pregão de 28/12/2023, registra a entrada da TRAN PAULIST PN (TRPL4) e não registra nenhuma saída. Os cinco ativos com maior peso na composição do Ibovespa B3 são:

Vale ON (14,1603%)

Petrobras PN (7,4321%)

Itaú Unibanco PN (7.1255%)

Petrobras ON (4,40543%)

Bradesco PN (3,844%)

Os setores com mais representatividade na carteira que valerá para os próximos quatro meses são: financeiro (26.31%), materiais básicos (19.72%) petróleo (16.98%) e utilidade pública (11.79%).

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como:

• serem negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano);

• registrarem movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período;

• estarem entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), que mede a quantidade de um ativo negociado na bolsa; e

• não serem penny stock (ações negociadas por valor abaixo de R$ 1).

Para mais informações acesse o manual de informações e procedimentos.

Índices de diversidade, inflação e dividendos: confira as novas carteiras dos lançamentos de 2023

Em 2023, a bolsa do Brasil lançou três novos índices e se consolidou como a maior provedora de índices do país. No total são 44 índices disponíveis e 17 ETFs referenciados nos produtos desenvolvidos pela B3 e disponíveis para o mercado.

Um desses importantes lançamento foi o IDIVERSA B3, primeiro índice latino-americano a combinar num único indicador critérios de gênero e raça. Lançado em agosto, esse é o 10º índice ESG na bolsa do Brasil. A nova carteira de 2024 é composta por 81 ativos de 77 empresas.

O Índices on Demand, plataforma que permite o desenvolvimento ágil de índices por meio de ferramentas avançadas de Big Data, completou um ano em 2023 e foi responsável por dois indicadores inéditos no mercado brasileiro: o Ibovespa Smart Dividendos e o IDAP 5.

 O Ibovespa Smart Dividendos B3 (IBSD B3), inclui empresas do Ibovespa B3 que se destacam nos pagamentos de dividendos e juros aos acionistas. O critério utilizado considera os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação, ponderando o peso na carteira. O índice já conta com uma valorização de mais de 20% desde o lançamento, e no primeiro rebalanceamento de sua carteira possui 21 empresas.

Já o IDAP5, índice de renda fixa que acompanha o resultado de uma carteira teórica de contratos futuros de cupom de IPCA conhecidos como DAP, reflete a variação do IPCA mais uma taxa de juros fixa, oferecendo uma opção de investimento para acompanhar a renda fixa vinculada ao IPCA. O DAP é um derivativo usado como ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juros real brasileira e é amplamente utilizado no mercado para hedge de títulos públicos e privados, troca de indexadores e análise da trajetória da inflação.

Esses índices possibilitaram a criação de quatro novos ETFs, fundos de índices, para o mercado: BB IDIVERSA (DVER11), Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11), Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11) e BB ETF Índice DAP5 B3 (BDAP11).

“Há mais de 50 anos a B3 desenvolve, calcula e administra uma ampla variedade de índices, que são importantes termômetros do mercado financeiro e servem como referência para investidores nacionais e internacionais. Esses indicadores possibilitam que os investidores invistam em teses temáticas por meio de ETFs, fundos de índices que refletem a variação das empresas que o compõe. Desta forma, é possível alinhar os objetivos, perfil investidor e valores em produtos que permitem investir em várias empresas com um só ativo”, destaca Henio Scheidt, gerente de produtos da B3.

Prévia das carteiras dos índices B3

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.

Clique aqui e faça download dos arquivos.

*A partir da abertura do pregão de 08/01/2024, as ações de ITAUSA S.A. (ITSA4) passaram a integrar o Índice GPTW B3