Liquidez

No DATAWISE é possível visualizar algumas métricas para acompanhamento de liquidez e risco como, por exemplo, custo de liquidez e elasticidade-preço do volume (profundidade dinâmica do book), construídas com base em dados de alta frequência. Os dashboards desta categoria possibilitarão uma melhor avaliação do custo de se transacionar um determinado instrumento, fundamental no encerramento de carteiras por profissionais de risco ou no cálculo do alpha esperado por um gestor de fundos ao montar uma posição.

Dashboards inclusos na licença:

Métricas de liquidez

Dashboards que apresentam uma serie de métricas relacionadas ao cálculo de liquidez para ações e índices da B3. Exemplos de informações disponíveis:

  • Custo de liquidez
  • Elasticidade-preço do volume
  • Bid-ask spread, dentre outras.
Gráficos

Custo de liquidez

Nestes dashboards é possível encontrar gráficos com séries temporais, contendo informações de máxima e mediana para cálculo do custo da liquidez (custo associado a execução de uma ordem de compra de quantidade R$ 1 milhão, R$ 500 mil e R$ 100 mil, seguida de uma ordem de venda de mesma quantidade). Há também informações de volume total negociado e número de negócios.

Gráficos

Elasticidade e preço

Dashboards que apresentam de forma gráfica a quantidade adicional liquidamente ofertada, na compra ou na venda, como resposta a uma variação no preço equivalente a determinada porcentagem. Medida de liquidez não-aparente calculada com base em volume líquido observado após eventos de variação de preços.

Gráficos

Volumetria de mensagens

Dashboards com informações em séries temporais do número de mensagens, cancelamentos e modificações enviadas para a plataforma de negociação em determinado dia, dividido pela quantidade de minutos em um período de um dia de negociação.

Gráficos

Mapa de calor

Estes dashboards apresentam de forma simples a evolução da liquidez no tempo, medida pelo custo da liquidez para R$ 1 milhão e para os papéis do índice. Por exemplo, quanto mais verde o mapa estiver mais liquidas as ações são, e quanto mais vermelha menos líquidas.

Gráficos
 

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