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Operações Estruturadas de Rolagem de Dólar Comercial

  • O produto

    O Contrato Futuro de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras da moeda.

    As operações de rolagem, ou spread calendário, como também são conhecidas, são estruturas que permitem a negociação de dois vencimentos mutuamente, sequenciais ou não, de um determinado contrato futuro, através da apregoação da diferença de preço existente entre os vencimentos.

     As operações de rolagem são normalmente realizadas por investidores que desejam migrar suas posições para um vencimento mais longo devido à, por exemplo, falta de liquidez em determinados vencimentos. Adicionalmente, essas operações também são bastante utilizadas por investidores que desejam operar diferenciais de preços entre vencimentos, por acreditarem em arbitragem entre eles, ou, até mesmo, desejarem fazer especulação direcional.

  • Características técnicas
    Código de negociaçãoDR1
    CotaçãoBRL por USD1.000,00.
    Lote padrão5 contratos.
  • Vantagens do produto
    • Reduz o risco de execução ao permitir em uma única operação a negociação de dois vencimentos distintos.
    • Adiciona mais uma ferramenta de arbitragem de preço entre vencimentos.
    • Facilita para negociação de diferencial de preços.
  • Ranking de participantes (nº de contratos) - 03/2020
    • 174.685
      ITAU CV S/A
    • 62.535
    • 52.445
    • 51.360
    • 37.845
      BRADESCO S/A CTVM
  • Participação por tipo de investidor - 08/2020
    • 32%
      Instituição financeira
    • 37%
      Investidor institucional
    • 25%
      Não residente
    • 0%
      Pessoa física
    • 6%
      Outros