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Operações Estruturadas de Rolagem de Minicontrato de Dólar Comercial

  • O produto

    O Contrato Futuro Míni de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras da moeda, com um custo menor que o contrato padrão.

    As operações de rolagem, ou spread calendário, como também são conhecidas, são estruturas que permitem a negociação de dois vencimentos mutuamente, sequenciais ou não, de um determinado contrato futuro, através da apregoação da diferença de preço existente entre os vencimentos.

    As operações de rolagem são normalmente realizadas por investidores que desejam migrar suas posições para um vencimento mais longo devido à, por exemplo, falta de liquidez em determinados vencimentos. Adicionalmente, essas operações também são bastante utilizadas por investidores que desejam operar diferenciais de preços entre vencimentos, por acreditarem em arbitragem entre eles, ou, até mesmo, desejarem fazer especulação direcional.

  • Características técnicas
    Objeto de negociaçãoTaxa de Câmbio de Reais (BRL) por Dólar Comercial dos Estados Unidos da América (USD).
    Código de negociaçãoWD1
    Tamanho do contratoUSD10.000,00 (dez mil Dólares dos Estados Unidos da América).
    CotaçãoBRL por USD1.000,00.
    Variação mínima de apregoaçãoBRL0,01 por USD1.000,00.
    Lote padrão1 contrato.
  • Vantagens do produto
    • Reduz o risco de execução ao permitir em uma única operação a negociação de dois vencimentos distintos.
    • Adiciona mais uma ferramenta de arbitragem de preço entre vencimentos.
    • Facilita para negociação de diferencial de preços.
  • Participação por tipo de investidor - 05/2016
    • 8%
      Instituição financeira
    • 35%
      Investidor institucional
    • 7%
      Não residente
    • 38%
      Pessoa física
    • 11%
      Outros