13/12/2016
Segundo ciclo do Programa de Formador de Mercado para futuro de soja e de petróleo
A BM&FBOVESPA anunciou o segundo ciclo de atuação do Programa de Formador de Mercado para os contratos futuros de soja (SJC) e petróleo (WTI). O Itaú Unibanco S.A. é novamente a instituição selecionada para atuação diária obrigatória nos dois contratos a partir de 14/12.
O contrato futuro de Soja (SJC) tem como objeto de negociação o preço de ajuste do minicontrato futuro de Soja (Mini-Sized Soybean Futures) negociado na Chicago Board of Trade (CBOT), bolsa do CME Group. Cada contrato futuro é cotado em dólares norte-americanos por saca de 60 quilos líquidos e equivale a 450 sacas de 60 kg ou 27 toneladas métricas. O período de atuação do Formador vai até dezembro de 2017, com 80% de presença diária em pregão no 1º e no 2º vencimentos, para a quantidade mínima de 50 contratos, respeitando o spread máximo, em dólares, de USD0,20, definido a partir do intervalo entre as ofertas de compra e venda.
O contrato futuro de Petróleo (WTI) tem como objeto de negociação o preço de ajuste do minicontrato futuro de Petróleo Light Sweet Crude Oil (WTI), negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), também pertencente ao CME Group. Cada contrato equivale a 10% do tamanho do contrato original, representa 100 barris de petróleo e é cotado em dólares norte-americanos. O período de atuação do Formador vai até dezembro de 2017, com 80% de presença diária em pregão no 1º e no 2º vencimentos, para a quantidade mínima de 50 contratos, respeitando o spread máximo, em dólares, de USD0,80, definido a partir do intervalo entre as ofertas de compra e venda.
Ambos os contratos são listados na BM&FBOVESPA por meio do acordo de cross-listing com o CME Group e referenciados nos preços de ajustes dos contratos originais negociados nos Estados Unidos.
O Programa de Formador de Mercado da BM&FBOVESPA é uma iniciativa importante que tem o objetivo de garantir referências de preço aos produtos listados na Bolsa e, assim, estimular a liquidez de negociação do portfólio de produtos. Além desses contratos, os derivativos de commodities que atualmente contam com a atuação de Formador de Mercado são os contratos futuros de boi gordo (BGI) e milho (CCM), que também já estão no segundo ciclo de atuação.
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