Família Contratos Mercadoria Fator de risco Fator Contrato Redução day trade Tarifa de liquidação Tarifa de permanência
p λ
Cupom Cambial de OC1 Futuro de Cupom Cambial de Operações Compromissadas de Um Dia DCO Vide tabela US$1,00 70% US$0,11 US$0,00096 0,84
Forward Rate Agreement de Cupom Cambial de Operações Compromissadas de um Dia FRO US$1,00 N/A N/A N/A
Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia1 SCS US$1,00 US$0,11 US$0,00096 1,00

1O volume negociado de swap cambial não será considerado para o cálculo do ADV

Fórmulas de cálculo

tarifa_unica_outright.png

tarifa_unica_estruturado.png

Tabela de fator de risco

Meses até o vencimento Fator de Risco (FR)
De Até
1 1 0,14
2 2 0,18
3 3 0,36
4 4 0,54
5 5 0,66
6 6 0,72
7 7 0,77
8 8 0,83
9 9 0,88
10 10 0,94
11 11 0,99
12 12 1,05
13 15 1,10
16 18 1,16
19 21 1,21
22 24 1,27
25 27 1,32
28 30 1,38
31 33 1,43
34 36 1,49
37 42 1,54
43 48 1,60
49 54 1,65
55 60 1,71
61 72 1,76
73 84 1,82
85 96 1,87
97 108 1,93
109 120 1,98
121 132 2,04
133 144 2,09
145 156 2,15
157 168 2,20
169 180 2,26
Acima de 180 2,26

Tabela de redução por volume

ADV Redução Valor adicional
De Até
1 300 0% 0
301 1.100 10% 30
1.101 2.500 20% 140
2.501 4.500 25% 265
4.501 8.000 30% 490
8.001 12.000 40% 1.290
12.001 25.000 50% 2.490
25.001 50.000 55% 3.740
50.001 70.000 60% 6.240
Acima de 70.000 75% 16.740

Leilão de SCS

Para as operações de leilão de Contrato de Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (SCS), o valor dos emolumentos é de US$1,00 e o valor da tarifa de registro é US$0,0319502.

Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.