| Família |
Contratos |
Mercadoria |
Fator de risco |
Fator contrato |
Redução day trade |
Tarifa de liquidação |
Tarifa de permanência |
| p |
λ |
| Taxa de Juros Mexicana (TIIE de Fonde) |
Futuro de TIIE de Fondeo a Un Día do México (TIIE) |
TIE |
Vide tabela
abaixo |
MXN 3,00 |
70% |
MXN 0,02473 |
MXN 0,03533 |
0,73 |
Fórmulas de Cálculo
Tarifa Única = Fator Contrato x (1 - Redução por ADV) x Fator de Risco
Tabela de fator de risco
| Meses até o vencimento |
Fator de Risco (FR) |
| De |
Até |
| 01 |
01 |
0,01 |
| 02 |
02 |
0,04 |
| 03 |
03 |
0,08 |
| 04 |
06 |
0,18 |
| 07 |
09 |
0,36 |
| 10 |
12 |
0,55 |
| 13 |
15 |
0,77 |
| 16 |
18 |
0,97 |
| 19 |
21 |
1,18 |
| 22 |
24 |
1,37 |
| 25 |
27 |
1,55 |
| 28 |
30 |
1,70 |
| 31 |
33 |
1,84 |
| 34 |
36 |
1,97 |
| 37 |
42 |
2,15 |
| 43 |
44 |
2,34 |
| 49 |
54 |
2,54 |
| 55 |
60 |
2,70 |
| 61 |
72 |
2,86 |
| 73 |
84 |
3,04 |
| 85 |
96 |
3,20 |
| 97 |
108 |
3,43 |
| 109 |
120 |
3,52 |
| 121 |
132 |
3,59 |
| 133 |
144 |
3,66 |
| 145 |
156 |
3,73 |
| 157 |
168 |
3,88 |
| 169 |
180 |
3,88 |
| Acima de 180 |
3,88 |
Tabela de redução por volume
| ADV |
Redução |
Valor adicional |
| De |
Até |
| 1 |
3.000 |
0% |
0 |
| 3.001 |
12.000 |
15% |
450 |
| 12.001 |
21.000 |
20% |
1.050 |
| 21.001 |
35.000 |
30% |
3.150 |
| 35.001 |
60.000 |
40% |
6.650 |
| 60.001 |
100.000 |
45% |
9.650 |
| 100.001 |
160.000 |
50% |
14.650 |
| 160.001 |
350.000 |
55% |
22.650 |
| 351.001 |
650.000 |
70% |
75.150 |
| Acima de 650.000 |
80% |
140.150 |
