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Modelo de risco

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Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Ativos Líquidos

Parâmetros de Grupo de Instrumentos

Formulas de Risco

Fatores Primitivos de Risco

Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados

Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC

Resumo Metodológico dos Cenários de Risco

 CORE: fórmulas e mapeamentos  

Parâmetros do modelo de Risco

Parâmetros CORE 1

Cenários de choque direcionais para alguns horizontes de risco
Fator de risco
2 dias 5 dias 10 dias
Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta
Dolár -12,00% 12,00% -14,10% 19,60% -15,30% 24,50%
Ibovespa -18,00% 18,00% -28,20% 25,20% -32,40% 27,60%
Taxa pré 6 meses -155 bps 184 bps -207 bps 230 bps -291 bps 321 bps
Taxa pré 1 ano -175 bps 235 bps -234 bps 316 bps -346 bps 455 bps
Taxa pré 5 anos -205 bps 272 bps -280 bps 403 bps -399 bps 572 bps
Cupom Cambial 6 meses -175 bps 300 bps -195 bps 350 bps -220 bps 420 bps
Cupom Cambial 1 ano -155 bps 260 bps -180 bps 300 bps -200 bps 350 bps
Cupom Cambial 5 anos -125 bps 180 bps -170 bps 285 bps -200 bps 350 bps
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CORE 1

Tipos de fundos cuja conta máster é elegível para tratamento de Core 1.

Tipo de fundo Regulação
Renda Fixa, Ações, Multimercado, Cambial, FI-Infra Instrução CVM 555
FAPI Instrução CVM 423
FIDC e FIC-FIDC Instrução CVM 356
FIDC - NP Instrução CVM 444
FII Instrução CVM 472
FIP Instrução CVM 578
FUNCINE Instrução CVM 398
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Canal exclusivo para pessoa com deficiência auditiva.

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