Script Linkedin Partner

Taxa DI

Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia

  • O produto

    O Contrato Futuro de DI1 tem como ativo subjacente a taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI), calculada e divulgada pela B3, compreendida entre a data de negociação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive, e é utilizado para proteção e gerenciamento de risco de taxa de juro de ativos/passivos referenciados em DI.

    O contrato tem valor nocional de R$100.000 na data de vencimento, e o valor na data de negociação (PU) é igual ao valor de R$100.000 descontado pela taxa negociada. Como a posição é atualizada diariamente pela Taxa DI através da dinâmica de atualização do PU pelo fator de correção, o investidor que carrega a posição até o vencimento recebe ajustes diários que somados equivalerão à diferença entre a taxa de juro contratada e a realizada, sobre o montante financeiro da operação. 

  • Características técnicas
    Objeto de negociaçãoFuturo padronizado de taxa de juro definida pela acumulação da Taxa DI, divulgada pela B3, até o vencimento do contrato, negociado em mercado de bolsa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3).
    Código de negociaçãoDI1
    Tamanho do contratoPreço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto equivalente à R$1,00 (um real). O contrato vale 100.000 pontos no vencimento.
    CotaçãoTaxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais.
    Variação mínima de apregoação0,002 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento de até 3 meses; 0,005 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento de 4 a 36 meses; e 0,01 ponto de taxa para os contratos com prazo de vencimento acima de 36 meses.
    Lote padrão5 contratos.
    Último dia de negociaçãoSessão de negociação anterior à data de vencimento.
    Data de vencimentoPrimeira sessão de negociação do mês de vencimento do contrato.
    Meses de vencimentoTodos os meses.
    Liquidação no vencimentoFinanceira.
  • Vantagens do produto
    • Ferramenta para a gestão de risco de taxa de juros.
    • Possibilita a troca de ativo/passivo referenciado em taxa DI em taxa prefixada.
    • Alavancagem com menor aporte de margem de garantias por conta de mecanismos de mitigação de riscos do contrato futuro, se comparado com derivativos de balcão com contraparte central.
  • Ranking de participantes (nº de contratos) - 09/2020
    • 16.100.304
      UBS BRASIL CCTVM S/A
    • 10.954.873
      XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
    • 8.332.970
      BTG PACTUAL CTVM S.A.
    • 8.244.975
      GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A
    • 7.400.322
      BGC LIQUIDEZ DTVM
  • Participação por tipo de investidor - 02/2021
    • 11%
      Instituição financeira
    • 45%
      Investidor institucional
    • 45%
      Não residente
    • 0%
      Pessoa física
    • 0%
      Outros