Operações Estruturadas de Volatilidade de Taxa de Juros à Vista
- Características técnicas
| Objeto de negociação | Opção de Compra ou de Venda sobre Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) e do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de um dia (DI1), em uma proporção delta-hedge. |
| Código de negociação | VID |
| Tamanho do contrato | 1 contrato = 1 opção. |
| Cotação | O prêmio da opção, em pontos de índice. |
| Lote padrão | Múltiplos de 5 contratos, com o mínimo de 50 contratos. |
| Meses de vencimento | Todos os meses. |
| |
- Vantagens do produto
- Mecanismo que viabiliza a estratégia de negociação de volatilidade de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia.
- Elimina o risco de execução em livros de ofertas independentes ao oferecer, em uma única operação, a negociação de dois produtos.
- Simplicidade de negociação sem a necessidade de calcular a quantidade delta-neutro de contratos futuros a serem negociados, uma vez que o valor é automaticamente calculado pela B3.