Operação Estruturada de FRA de DI1 (PU Neutro)

  • A operação estruturada de forward rate agreement de DI é uma operação estruturada que combina a negociação de dois vencimentos de contratos futuros de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia em Natureza (Compra ou Venda) inversa e quantidades calibradas de modo a neutralizar os Preços Unitários (PU) de cada um dos vencimentos.

    Por se tratar de uma operação estruturada, o Produto não representa um novo contrato e não possui posições em aberto ao final do dia, mas apenas permite que o investidor negocie, simultaneamente, 2 vencimentos de Contrato Futuro de DI.

  • Objeto de negociaçãoTaxa de juros forward entre os vencimentos, efetiva anual, base 252 Dias Úteis (conforme abaixo definido).
    Código de negociaçãoDIF
    CotaçãoTaxa de juros efetiva anual, base 252 Dias Úteis, com até três casas decimais.
    Lote padrãoMúltiplos de 5 contratos, com o mínimo de 5 contratos
    Meses de vencimentoTodos os Meses
    • Maior eficiência na negociação de Estratégias do Produto
    • Tarifação diferenciada e alinhada ao risco de cada uma das estratégias
    • Eliminação de risco de execução em livros de ofertas segregados