Taxa DI

Operação Estruturada de Trade at Settlement de Futuro de DI (DIT)

• O produto

  NEGOCIE FUTURO DE DI COM O DIT

  O Trade at Settlement de Futuro de DI (DIT) é um instrumento que permite a negociação do Futuro de DI a preço de ajuste do dia acrescido de um diferencial, durante todo o pregão até o fim da janela de marcação do preço de ajuste (9h às 16h20*)

  Por se tratar de uma operação estruturada, o Produto não representa um novo contrato e não possui posições em aberto ao final do dia, mas apenas permite que o investidor negocie o Contrato Futuro de DI a um diferencial do preço de ajuste.

  

  Futuro de DI com TAS - PT

• Características técnicas

  Objeto de negociação	Contrato de DI1 negociado a partir do diferencial do preço de ajuste do mesmo dia. O diferencial negociado no TAS pode ser negativo, positivo ou zero (flat).
  Código de negociação	DIT + MAA (EX: DITF23).
  Tamanho do contrato	0,001 ponto de taxa para todos os vencimentos do contrato.
  Cotação	Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais.
  Lote padrão	Mesmo lote padrão do DI1.
  Último dia de negociação	Mesma data do vencimento do DI1 subjacente.
  Data de vencimento	Mesma data do vencimento do DI1 subjacente.
  Meses de vencimento	Todos os meses disponíveis no DI1.

• Vantagens do produto

  CONHEÇA OS BENEFÍCIOS

  Mitigação de erros

  O DIT garante o preço do negócio (preço de ajuste + diferencial negociado), eliminando possíveis erros, que podem acontecer na tentativa de replicar o preço de ajuste operando na janela de marcação de preços do DI1.