Simulador de Risco d+1

Com o objetivo de possibilitar o acesso aos seus sistemas, metodologias e simuladores de risco e margem, a B3 coloca à disposição do mercado soluções de API (Application Programming Interface). As APIs podem ser usadas para que clientes possam integrar seus sistemas aos da B3, de modo rápido e de fácil manutenção.

Simulador de Risco d+1

O serviço possibilitará a disponibilização antecipada de métricas de risco em portfólios compostos exclusivamente por instrumentos e segmentos previamente definidos pela B3, desde que não existam impedimentos operacionais, regulatórios ou de risco que restrinjam sua divulgação antecipada. A lista de instrumentos ou segmentos cobertos pela nova funcionalidade é descrita abaixo:

Lista de ativos elegíveis no cálculo

A B3 pode atualizar a qualquer momento a lista de instrumentos cobertos pela funcionalidade por meio da disponibilização de uma nova lista no mesmo endereço considerando aspectos operacionais, regulatórios, metodológicos e de gerenciamento de risco.

A disponibilização antecipada das métricas de risco através deste serviço não substituirá, em nenhuma hipótese, a disponibilização atual das métricas de risco através dos arquivos e sistemas já existentes. Assim sendo, a B3 irá considerar para quaisquer efeitos de chamada de margem, enquadramento de limites operacionais, valorização de garantias e outros controles de risco tais métricas já disponibilizadas, sendo as métricas do novo serviço antecipado sendo entendidas apenas como caráter consultivo prévio.

Portfólio Hipotéticos ou Reais

O usuário tem a possibilidade de copiar portfólios reais de sua propriedade para a data base do fechamento do dia anterior, permitindo a simulação precisa. Além disso, o simulador oferece a funcionalidade de criação de portfólios hipotéticos, onde o usuário pode manipular posições e garantias para realizar simulações de forma customizada.

A ferramenta funciona exclusivamente via API, permitindo que o cliente integre o simulador aos seus processos existentes, otimizando a operação e a análise de risco de forma eficiente.

Diferenciais

Acesso ao sistema de risco da B3

O simulador atende à demanda de clientes por serviços de TI relacionados à gestão de riscos, permitindo o acesso direto do mercado ao CORE com atualização das informações no d+0.
Simulações em tempo real

A ferramenta permite simular chamadas de margem a qualquer momento, dentro do horário entre 21h00 às 23h30, em dias úteis
Estratégia protegida

Utilizando a integração com o CORE, o cliente consegue acessar o sistema de forma direta, sem a necessidade de expor sua estratégia para intermediários. Cabe ressaltar que, por integrarem a cadeia de responsabilidade de gestão e utilização de colaterais, os participantes da Câmara B3 já possuem acesso aos sistemas de risco, incluindo o simulador. Tal acesso é realizado por sistemas fornecidos pela B3.
Simulação com portfólios reais

Através da integração com os sistemas internos da B3, RTC (Real Time Clearing) e CORE (Close-out Risk Evaluation), é possível obter o portfólio real do cliente para realizar simulações, seja ele de final de dia (EoD) ou atualizado durante o dia (intraday). A funcionalidade pode ser acessada através de APIs.
Confiança e precisão

Os cálculos são gerados pelo CORE, a mesma plataforma que faz o processamento administrativo de risco da Clearing da B3. O sistema possui uma metodologia de cálculo extremamente complexa, com mais de 10 mil cenários de risco avaliados, que permitem a geração das chamadas de garantias.
Eficiência na alocação de capital

O CORE possibilita maior eficiência na alocação de capital por realizar a avaliação conjunta de risco de portfólios heterogêneos, compostos por diferentes tipos de ativos, contratos e garantias nos mercados administrados pela B3. Saiba mais sobre o CORE.