| Família | Contratos | Mercadoria | Fator de risco | Fator contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação | Tarifa de permanência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | λ | |||||||
| Futuro de DI1 | Futuro de Taxa Média de DI de Um Dia | DI1 | Vide tabela | R$1,00 | 70% | R$0,01166 | R$0,00816 | 0,73 |
| Trade at Settlement de Futuro de DI1 | DIT | R$1,25 | N/A | N/A | N/A | |||
| Produto Estuturado DV01 Neutro | DII | R$2,00 | N/A | N/A | N/A | |||
| Produto Estruturado PU Neutro | DIF | R$2,50 | N/A | N/A | N/A | |||
Fórmulas de cálculo
Tabela de fator de risco
| Meses até o vencimento | Fator de Risco (FR) | |
|---|---|---|
| De | Até | |
| 1 | 1 | 0,01 |
| 2 | 2 | 0,04 |
| 3 | 3 | 0,08 |
| 4 | 6 | 0,18 |
| 7 | 9 | 0,36 |
| 10 | 12 | 0,55 |
| 13 | 15 | 0,77 |
| 16 | 18 | 0,97 |
| 19 | 21 | 1,18 |
| 22 | 24 | 1,37 |
| 25 | 27 | 1,55 |
| 28 | 30 | 1,70 |
| 31 | 33 | 1,84 |
| 34 | 36 | 1,97 |
| 37 | 42 | 2,15 |
| 43 | 48 | 2,34 |
| 49 | 54 | 2,54 |
| 55 | 60 | 2,70 |
| 61 | 72 | 2,86 |
| 73 | 84 | 3,04 |
| 85 | 96 | 3,20 |
| 97 | 108 | 3,43 |
| 109 | 120 | 3,52 |
| 121 | 132 | 3,59 |
| 133 | 144 | 3,66 |
| 145 | 156 | 3,73 |
| 157 | 168 | 3,80 |
| 169 | 180 | 3,88 |
| Acima de 180 | 3,88 | |
Tabela de redução por volume
| ADV | Redução | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 3.000 | 0% | 0 |
| 3.001 | 12.000 | 15% | 450 |
| 12.001 | 21.000 | 20% | 1.050 |
| 21.001 | 35.000 | 30% | 3.150 |
| 35.001 | 60.000 | 40% | 6.650 |
| 60.001 | 100.000 | 45% | 9.650 |
| 100.001 | 160.000 | 50% | 14.650 |
| 160.001 | 350.000 | 55% | 22.650 |
| 351.001 | 650.000 | 70% | 75.150 |
| Acima de 650.000 | 80% | 140.150 | |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.
